GARCH

Le modèle GARCH, très utilisé en finance, permet la prévision des séries chronologiques caractérisées par le phénomène de volatilité

Le modèle autorégressif conditionnellement hétéroscédastique généralisé (GARCH) permet de capter le comportement de la volatilité (variabilité instantanée mesurée par la variance conditionnelle) dans le temps. Il est souvent utilisé pour modéliser des séries financières.

La fonction GARCH implémentée dans XLSTAT-R appelle la fonction garch de la librairie tseries de R (Adrian Trapletti, Kurt Hornik). Les paramètres du modèle sont estimés par la technique du maximum de vraisemblance.