GARCH

次数p,q の一般化自己回帰条件つき異分散（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic）モデル、またはGARCH (p,q)は、金融データの重要な特徴である変動性（すなわち、資産リターンの乱高下）を考慮に入れる時系列モデルである。変動性を予測することは、金融リスク・マネジメントで有用である。

XLSTAT-R で実装されているGARCH 関数は、tseries ライブラリのgarch関数(Adrian Trapletti, Kurt Hornik)を呼び出す。これは、条件付き正常モデルの最大尤度推定を計算することにより、時系列にGARCHモデルを適合させる。